Здравствуйте, дорогие друзья.

Начнём по традиции с анализа эффективности отчётов СОТ.

Анализ отчёта за 6 декабря показывал значительное преобладание коротких позиций над длинными, но и увеличение длинных позиций впервые за торговый месяц. На основе сигналов СОТ и SOI индекса был дан прогноз на смену тренда и движении пары вверх. К сожалению интерпретация данных отчёта и сигналов индексов оказалась ошибочной и пары за торговую неделю снизилась на 257 пунктов (3,44%). По этой причине вводим анализ опционного рынка, в частности соотношений опционов и опционных уровней которые дадут более полную картину рынка и увеличат эффективность отчёта.

Предыдущий анализ считаю не эффективным, но помним о том что данные СОТ запаздывают и о необходимости совмещать анализ на основе СОТ с ТА-ФА и анализом опционного рынка.

Отчёт о позиции трейдеров по валютным фьючерсам на основе отчётов СОТ.
Анализ отчёта за 13 декабря 2011 года на предстоящую неделю.

Количество длинных позиций за предстоящую неделю незначительно увеличилось и достигло 35507 контрактам. Количество же коротких позиций увеличилось значительно, на 21629 контрактов и достигло 151964 контракта, самое большое количество контрактов за весь 2011 год. Чистые Длинные позиции увеличились на 20643 контракта и достигли рекордной отметки в 116457 контрактов. Открытый интерес увеличился и достиг 327740 контрактам, что тоже является самым крупным показателем за весь 2011 год. Экстремальные количества ЧДП и открытого интереса дали нам Индексы СОТ и SOI на экстремальных уровнях, что по интерпретации сигналов индекса говорит о смене направления движения.

Анализ соотношения put/call опционов за предыдущую торговую неделю.

Анализируем ближайшие опционы, истекающие в январе 2012 года.
Как видим соотношение опционов на покупку и на продажу за торговую неделю понизилось, с 1,93 до 1,73 пунктов, что в динамике говорит о росте валюты.

Анализ опционных уровней на предстоящую неделю.

Изучаем январские опционы, с максимальным открытым интересом.
Как видим ближайший опционный уровень по опционам call, выступающий уровнем сопротивления находится на 1.3700, с учётом премии трансформирующийся в 1.4400 (high опционного контракта) и 1.3705 (low опционного контракта). Открытый интерес по опциону максимален и является достаточно прочным уровнем.
Ближайший опционный уровень по put опциону, выступающий уровнем поддержки находится на 1.3000, с учётом премии трансформирующийся в 1.2739 (High контракта) и 1.2929 (Low опционного контракта). Открытый интерес по опциону максимален и пробой уровня маловероятен, но при его пробое ожидаем движением пары вниз, до следующего опционного уровня.

Недельный график

Дневной график

Анализ на предстоящую неделю на основании отчётов СОТ, соотношения опционов и опционных уровней.
С точки зрения чистых длинных позиций количество коротких позиций значительно преобладает. Но важно помнить о индексах СОТ и SOI указывающих на экстремальные значения как чистых длинных позиций так и открытого интереса. Соотношение опционов на покупку и продажу говорит о более вероятном росте валюты, к тому же котировки пары находятся максимально близко к нижней границе опционного уровня 1.2929. Рост же вверх ничем не припятствуется, ближайший уровень сопротивления находится на 1.3705. Но если цена пробьёт нижний уровень поддержки опционного контракта вполне вероятно последующее снижение. Но рост валютной пары, считаю более вероятным.