Здравствуйте Дорогие друзья.
Начнём по традиции с разбора эффективности анализа на основе отчётов СОТ, опционных уровней и соотношений put/call опционов.
Анализ за 13 декабря показал значительное преобладание коротких позиций, увеличение ЧДП, экстремальные значения индекса СОТ и SOI, рост соотношения put/call опционов и ключевые уровни опционов на поддержку что говорило о более вероятном росте пары. Как видим за прошедшую неделю, евро-доллар повысился на 34 пункта(0.26%)нарисовав нам дож. Рост конечно же незначительный, но всё же анализ считаю успешным, так как цена не пробила границ нашего ключевого опционного уровня и немного подросла.

Отчёт о позиции трейдеров по валютным фьючерсам на основе отчётов СОТ.

Анализ отчёта за 20 декабря 2011 года на предстоящую неделю.
Количество длинных позиций за предстояшую неделю увеличилось на 14050 контрактов и достигло отметки 49557. Количество коротких позиций увеличилось на 11290 контрактов и даёт сумму в 163254 контракта. Как мы видим короткие позиции преобладают, но чистые длинные позиции сократились на 2760 контрактов и составили 113697 контрактов. Открытый интерес по фьючерсам на евро-доллар значительно снизился(61143контракта) что в следствии даёт нам индекс SOIна 62,83%(не экстремальный уровень).Если же говорить о индексе СОТ то он по прежнему находится у нижних границ экстремальных значений что указывает на возможный разворот цены вверх.
На основе полученных данных можно говорить о более вероятном боковом движении рынка в границах опционных каналов(читать ниже).Но не исключается рост пары. Он более вероятен чем его снижение.

Анализ соотношения put/call опционов за предыдущую торговую неделю.

Анализируем ближайшие опционы истекающие в январе 2012 года.
Как видим соотношение опционов на покупку и на продажу за торговую неделю понизилось, с 1,74 до 1,58 пунктов, что в динамике говорит о приближении к границам соотношения характерного для бокового рынка.

Анализ опционных уровней на предстоящую неделю.

Изучаем январские опционы, с максимальным открытым интересом.
Как видим ближайший опционный уровень по опционам call, выступающий уровнем сопротивления находится на 1.3200, с учётом премии трансформирующийся в 1.4102( high опционного контракта) и 1.3247(low опционного контракта).Следующий опционный уровень по call опционам выступающий уровнем сопротивления находится на 1.3400, с учётом премии трансформирующийся в 1.4341(high контракта) и 1.3413(Low контракта).
Ближайший опционный уровень по putопциону, выступающий уровнем поддержки находится на 1.30, с учётом премии трансформирующийся в 1.2739(High контракта) и 1.2945(Low опционного контракта). Уровень очень значительный, так как цена не может пробить его уже 2 недели. Второй значительный уровень поддержки по опционам put находится на 1.2900 с учётом премии трансформирующийся в 1.2668(high контракта) и 1.2859(Low контракта). Как видим из этого следует что цена зажата в серъёзных уровнях 1.2945-1.3247. Более вероятно что на ближайшей торговой недели цена и будет находится в границах этого ценового диапазона.

Недельный график

Дневной график

Анализ на предстоящую неделю на основании отчётов СОТ, соотношения опционов и опционных уровней.
С точки зрения анализа на основе СОТ отчётов можно говорить о боковом рынке на предстоящую неделю, в границах опционного канала, но с более вероятным ростом пары к верхней границе сопротивления по call опционам.
Снижение пары считаю маловероятным.

Уважаемые коллеги, помним что анализ срочного рынка необходимо совмещать с ТА-ФА и что анализ говорит лишь о более вероятном движении пары.