RSS Канал
Декабрь 25th, 2011 
Максим Чириков Здравствуйте Дорогие друзья.
Начнём по традиции с разбора эффективности анализа на основе отчётов СОТ, опционных уровней и соотношений put/call опционов.
Анализ за 13 декабря показал значительное преобладание коротких позиций, увеличение ЧДП, экстремальные значения индекса СОТ и SOI, рост соотношения put/call опционов и ключевые уровни опционов на поддержку что говорило о более вероятном росте пары. Как видим за прошедшую неделю, евро-доллар повысился на 34 пункта(0.26%)нарисовав нам дож. Рост конечно же незначительный, но всё же анализ считаю успешным, так как цена не пробила границ нашего ключевого опционного уровня и немного подросла.
Отчёт о позиции трейдеров по валютным фьючерсам на основе отчётов СОТ.
Анализ отчёта за 20 декабря 2011 года на предстоящую неделю.
Количество длинных позиций за предстояшую неделю увеличилось на 14050 контрактов и достигло отметки 49557. Количество коротких позиций увеличилось на 11290 контрактов и даёт сумму в 163254 контракта. Как мы видим короткие позиции преобладают, но чистые длинные позиции сократились на 2760 контрактов и составили 113697 контрактов. Открытый интерес по фьючерсам на евро-доллар значительно снизился(61143контракта) что в следствии даёт нам индекс SOIна 62,83%(не экстремальный уровень).Если же говорить о индексе СОТ то он по прежнему находится у нижних границ экстремальных значений что указывает на возможный разворот цены вверх.
На основе полученных данных можно говорить о более вероятном боковом движении рынка в границах опционных каналов(читать ниже).Но не исключается рост пары. Он более вероятен чем его снижение.
Анализ соотношения put/call опционов за предыдущую торговую неделю.
Анализируем ближайшие опционы истекающие в январе 2012 года.
Как видим соотношение опционов на покупку и на продажу за торговую неделю понизилось, с 1,74 до 1,58 пунктов, что в динамике говорит о приближении к границам соотношения характерного для бокового рынка.
Анализ опционных уровней на предстоящую неделю.
Изучаем январские опционы, с максимальным открытым интересом.
Как видим ближайший опционный уровень по опционам call, выступающий уровнем сопротивления находится на 1.3200, с учётом премии трансформирующийся в 1.4102( high опционного контракта) и 1.3247(low опционного контракта).Следующий опционный уровень по call опционам выступающий уровнем сопротивления находится на 1.3400, с учётом премии трансформирующийся в 1.4341(high контракта) и 1.3413(Low контракта).
Ближайший опционный уровень по putопциону, выступающий уровнем поддержки находится на 1.30, с учётом премии трансформирующийся в 1.2739(High контракта) и 1.2945(Low опционного контракта). Уровень очень значительный, так как цена не может пробить его уже 2 недели. Второй значительный уровень поддержки по опционам put находится на 1.2900 с учётом премии трансформирующийся в 1.2668(high контракта) и 1.2859(Low контракта). Как видим из этого следует что цена зажата в серъёзных уровнях 1.2945-1.3247. Более вероятно что на ближайшей торговой недели цена и будет находится в границах этого ценового диапазона.
Недельный график
Дневной график
Анализ на предстоящую неделю на основании отчётов СОТ, соотношения опционов и опционных уровней.
С точки зрения анализа на основе СОТ отчётов можно говорить о боковом рынке на предстоящую неделю, в границах опционного канала, но с более вероятным ростом пары к верхней границе сопротивления по call опционам.
Снижение пары считаю маловероятным.
Уважаемые коллеги, помним что анализ срочного рынка необходимо совмещать с ТА-ФА и что анализ говорит лишь о более вероятном движении пары.
Рубрики 
Теги: 
По американскому рынку скажу, что чисто технически я не вижу остановки, а вижу дальнейшее снижение. Несмотря даже на то, что внизу по индексу S&P 500 казалось бы важный круглый уровень 1200, я не думаю, что на нем будет существенная приостановка, скорее он будет просто пробит. Нефть марки Brent уже вышла из диапазона, единственное, что нарисовался четкий отбой от уровня 102.50, следовательно, какое-то время можем в него еще побиться, но в случае пробоя, движение вниз усилиться. Следующей по-настоящему сильной поддержкой по нефти станет, конечно же, уровень 100 долларов за баррель. Очень плохо выглядят, практически, все металлы. Серебро находится в фазе развития нисходящего тренда, алюминий вообще на минимумах года, а по меди ждем выход из треугольника, есть все шансы, что пробит он также будет вниз.
На рынках уже давным-давно появилось выражение "Рождественское ралли", естественно, что фраза берет свой исток откуда-то с запада, где его дословно называют Christmas rally. По большому счету, ничем особенным предновогодний период на рынке, как и любой другой не может быть особенным. В последние несколько лет фондовые рынки взяли в привычку ломать статистику самых хороших и плохих месяцев, и уже ни раз любители торговать статистику на этом обожглись. Исходя из этого, также конечно же, нельзя полагать, что в рождественский период мы увидим именно ралли, а не скажем, снижение.
Кризис уже витает в облаках? Все мы с меньшей или большей долей успеха смогли пережить 2008-2009 кризисные года, то время, когда было сложно получить свой депозит в банке, количество рабочих постоянно сокращалось, кредитование умерло или максимально подошло к своей кончине. Конец 2011 на лицо отражает картину того, что происходило несколькими годами ранее. Сходите в банк и узнайте под какой процент сейчас можно взять ипотечный кредит? А какие проценты начали предлагать уже сейчас довольно крупные банковские учреждения? Процент по тем и другим значительно возрос. Не нужно много ума, чтобы понять то, что главная проблема заключается в отсутствии ликвидности. У банков нет столько денег, чтоб раздать всем желающим приобрести квартиру, но они обладают огромным желанием получить как можно больше денег уже сейчас, поэтому пытаются заманить клиентов высокими депозитными ставками. К сожалению, а может быть, к счастью: Украина - не США, а НБУ (Национальный Банк Украины) не ФРС (Федеральная Резервная Система), а наша национальная валюта не является валютой фондирования, поэтому банальное печатание денег вызовет сумасшедшую инфляцию, а затем и снижение национальной валюты, цену которой НБУ всяческим образом старается сдержать по отношению к доллару и евро, в первую очередь.
